李木易-葡萄牙vs塞尔维亚比赛直播 系
 

李木易

教授

香港大学

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个人简介

 

李木易，香港大学统计学博士（2011），现任葡萄牙vs塞尔维亚比赛直播   WISE   与经济学院统计学与数据科学系双聘教授,博士生导师。主要研究方向为非线性时间序列，长记忆过程，资产波动率建模，模型检验等。担任中国概率统计学会第十一届理事，全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事，主持国家自然科学基金   3   项以及福建省社科规划项目、福建省自科基金项目、教育部计量经济学重点实验室（葡萄牙vs塞尔维亚比赛直播 ）实验教学项目等。主讲中国大学慕课《时间序列分析》。获葡萄牙vs塞尔维亚比赛直播 2019年教学比赛翻转课堂二等奖。为   Journal of Econometrics,Journal of Time Series Analysis,Statistics Sinica   等期刊匿名审稿人。  


研究成果

1.          李木易、方颖。动态混合       HGARCH       模型的估计和预测。管理科学学报，2020，        Vol(5), 1-12       。  
2. Dong Li, Muyi Li* and Lianbin Zeng      (2019). Simulation and application of subsampling for threshold      autoregressive moving-average models. Communications in      Statistics Simulation and Computation, DOI:      10.1080/03610918.2019.1699932            

3. Yan Han, Ying Yuan, Sha Cao,  Muyi      Li and  Yong Zang. (2019). On the Use of Marker Strategy      Design to Detect Predictive Marker Effect in Cancer Immunotherapy and Targeted      Therapy. Statistics in Biosciences, 1-16.    

4. Shaojun Guo, Dong Li and Muyi Li*      (2019). Strictly Stationarity Testing and GLAD estimation of Double AR      Models. Journal of Econometrics, Vol 221(2), 319-337.    

5. C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen      and S.Sriboonchita (2017). On Asymmetric Market Model with      Heteroscedasticity and Quantile Regression. Computational      Economics, Vol 49:155-174.    

6. Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). On a      New Hyperbolic GARCH Model.Journal of Econometrics, Vol      189(2), 428-436.    

7. Dong Li, Muyi Li*, Wuqing Wu (2014).      On Dynamics of Volatilities in Nonstationary GARCH Model.  Statistics      and Probability Letters. Vol 94, 86-90.    

8. Muyi Li and Yongxiang      Huang (2014).  Hilbert-Huang Transform based      Multifractal  Analysis of China Stock Market.  Physica      A: Statistical Mechanics and its Applications, 406,      222-229.      

9. Muyi Li*, Wai Keung Li and      Guodong Li (2013). On Mixture Memory GARCHModels. Journal of Time Series      Analysis, 34: 606-624. (Lead article in this issue)    

10. Muyi Li, Guodong Li and Wai      Keung Li (2011). Score Tests for Hyperbolic GARCH Models.  Journal      of Business and Economic Statistics, Vol 29(4):579-586.

   

 

研究项目

Ø  国家自然科学基金面上项目（72073112）：多维和高维白噪声检验：理论、方法及应用。主持，2021-2024，在研。

Ø  国家自然科学基金面上项目（71671150）：基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。主持，2017-2020，在研。    

Ø  国家自然科学基金青年项目（11301433）：长记忆波动率模型的概率性质，统计推断及其应用研究。主持，2014-2016，已结题。    

Ø  福建省自然科学基金青年项目（2014J05010）：基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。主持，2014-2016，已结题。

Ø  福建省社会科学基金项目（2013C056）： 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。主持，2013-2014，已结题。